Debes guardar el archivo como PNG, como Aarón dice, no parece tener fondo transparente. Aunque no le pongas fondo, si lo guardas como JPG el fondo blanco se le pone automáticamente, creo que este es uno de tus problemas.
Respecto a los movimientos, es como dice Aarón pero no exactamente. Tu sprite puede tener el tamaño que quieras. Solo que el ancho tienes que dividir el ancho entre 4 y el alto entre 4, y estos no tienen por que ser iguales. En tu caso, el ancho parece ser bastante grande, y cuando RPG Maker lo divide entre 4, selecciona sprite y medio. Él no sabe dónde está dibujado y dónde no, simplemente lo divide entre 4 y usa esas particiones. Es cosa tuya tenerlo todo perfectamente dividido.
Te facilito un sprite de Gold perfectamente dividido para que lo tomes como muestra:
Como ves, también te falta un movimiento. Normalmente el sprite que está quieto va dos veces para que los pasos sean más fluidos. Y el orden de las filas también es importante. En tu caso, si le das arriba te aparecerá el sprite mirando hacia la derecha, y eso no es lo que quieres. Observa bien el sprite que te pongo y así poco a poco aprenderás cómo funciona el RPG Maker.
Es un poco más grande que el sprite por defecto, pero no queda mal. Yo uso estos