El comando que debes usar es el Msgbox.
[player], así como [rival], [red_fr], [blue_fr] y etcétera, son etiquetas que se utilizan en los textos, no son comandos como tal.
Así, si escribes en el XSE "¡Hola, [player]!.", "[player]" será reemplazado por el nombre del jugador. Lo mismo con [rival], si escribes en el XSE "¡Buenas! ¡Soy yo, el gran [rival]!.", "[rival]" sería reemplazado por el nombre que elegiste para el rival.
Saludos.
PD: Por cierto. [red_fr] y [blue_fr] son etiquetas de color. Básicamente cambian el color del texto al que defina la etiqueta. Si pones [red_fr] en un Script que tenga como base Pokémon Fire Red, el color del texto será de color rojo. Las demás etiquetas las puedes encontrar en la guía del XSE. Sólo por si las dudas.