Bien, si mi Ingles no me falla "Please Select" significa "Por favor seleccione", no me parece un error, mas bien debes escoger el lugar o archivo a guardar, que yo recuerde te ponía eso a la hora de elegir un espacio vació, hace mucho que no uso la herramienta pero eso me parece lo mas lógico.
Ahora, una recomendación:
Si eres capaz de dejar tu proyecto por un problema tan insignificante como no entender los mensajes de una herramienta tan simple te recomiendo primero aprender a hackear a mano, me parece sencillamente absurdo el querer hacer un hack sin los conocimientos adecuados, primero aprende a scriptear y luego preocúpate por reemplazar Pokemons, que va a pasar cuando te cargues la ROM de verdad? Vas a dejar tu proyecto a la hora de insertar tiles?
Saludos!!!