A ver, los archivos de guardado se guardan dentro de la carpeta Saved Games de Windows, si estás intentando borrar el Game.exe es que no estás en esa carpeta porque en esa carpeta el único archivo llamado Game tiene como extensión .rxdata.
Si buscas "Juegos guardados" con el buscador de Windows deberías de llegar rápidamente a la carpeta que buscas, una vez dentro encontrarás más carpetas y tienes que buscar la que se corresponda a tu proyecto (se llamará como le tengas puesto a tu proyecto dentro de RPGXP).
Si sigues sin encontrar la carpeta prueba a ir a: C:\Users\TUNOMBREDEUSUARIO\Saved Games